Strategie-Entwicklung
> Erarbeitung einer den spezifischen Charakteristiken des Investors entsprechenden ANlagestrategie
Die Algofin AG bietet für institutionelle Investoren folgende Dienstleistungen im Bereich Strategie-Entwicklung an:
Strategiechecks
Für Pensionskassen und andere institutionelle Investoren ist es sinnvoll, regelmässig einen Strategiecheck durchzuführen. Dieser dient der Überprüfung von Fragen wie beispielsweise:
- Steht die Anlagestrategie im Einklang mit den Erkenntnissen der zugrundeliegenden ALM-Studie und dem definierten Risikobudget?
- Steht die erwartete Rendite der Anlagestrategie im Einklang mit der notwendigen Soll- bzw. Zielrendite?
- Ist das Portfolio als strategisch effizient zu charakterisieren?
- Weisen die gewählten Benchmarks Schwachstellen auf?
- Sollte die Allokation allenfalls um weitere Anlageklassen ergänzt werden (Anlageuniversum)?
Download: Factsheet Strategiecheck
SAA-Studien: Neu- oder Weiterentwicklung der Strategie
Eine SAA-Studie kann als Weiterführung einer externen ALM-Studie, als Zweitmeinung zu einer bestehenden SAA-Studie oder als eigenständige Analyse sinnvoll sein und umfasst unter anderem folgende Dienstleistungen:
- Definition eines für den Investor geeigneten Anlageuniversums
- Modellierung und Simulation möglicher SAA-Gewichtungen und Ausrichtung des Portfolios auf das Risikobudget sowie die notwendige Soll- bzw. Zielrendite
- Diskussion zu geeigneten Benchmarks
- Durchführung von Stress-Tests, welche die Entwicklung der Anlagen in Extremszenarien prüft
- Konzept für eine kosteneffiziente Umsetzung der ausgearbeiteten SAA
Ausarbeitung systematischer Rebalancing-Konzepte
Die Ziele des Rebalancings sind die Risikokontrolle sowie die Performanceoptimierung. Die Ausarbeitung eines fortschrittlichen Rebalancing-Konzepts umfasst die individuelle Festlegung verschiedener Gestaltungsfelder (z.B. Bandbreiten, Rebalancing Ziele, Rebalancing Auslöser, Transaktionskosten). Die Algofin AG besitzt die entsprechenden Modelle zur Simulation und Modellierung verschiedener Ansätze und berät Sie gerne bei der optimalen Ausgestaltung Ihres Rebalancing-Konzepts.
Download: Factsheet Rebalancing